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汇添富消费行业混合型证券投资基金2017年年度报告

发布日期:2019-01-25 02:17   浏览量:


  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 72

  本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

  注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99号震旦国际大楼

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年5月3日)起6个月,建仓期结束时各项

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

  注:1、本基金的《基金合同》生效日为2013年5月3日,截至本报告期末,基金成立未满5年。

  汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,

  在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

  汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

  目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日,汇添富资产管理总规模超过5500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基口径)1892亿元,位居行业第7;服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年,汇添富基金荣获“金基金TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项,汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”,“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。

  2017年,汇添富基金新发行22只公募基金,包括11只混合型基金,5只指数基金,3只债

  券基金以及3只QDII基金。其中,上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品,汇添

  富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场,进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到97只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。

  2017年,汇添富基金大力发展自有平台建设,不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标

  杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别,服务客户数量超5000万,处于行业领先水平。与此同时,互联网金融对外合作业 第10页共73页

  务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超80家,成为业内对外合作最多的公司之一。

  2017年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达2900

  亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。

  2017年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断

  提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。

  2017年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

  户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。

  2017年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,深入发掘港股价值洼地,港股投资及

  海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级,在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级,在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。

  2017年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈,公益品牌建设更上一个台阶。一是依

  托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台,连续第十年开展“河流孩子”公益助学计划,并成立“河流孩子”公益助学联盟,将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“河流孩子”公益助学计划,组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公益活动,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务;继续举办海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈,向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元,作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。

  2018年,资产管理行业面临重大行业变革期:混业竞争格局下严格依法从严监管;资管业务

  回归本源,短期业务失去快速扩张的土壤;互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局;港股通、沪伦通的发展,带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公 第11页共73页

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 第12页共73页

  信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

  报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

  通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 第13页共73页

  2017年A股市场表现分化明显,一批商业模式良好、业绩增长确定性和持续性强、估值合理

  的个股表现优异,而高估值个股仍然处在消化泡沫的过程中。我们持续看好中国的消费复苏和消费升级,因此本基金的投资继续聚焦于消费行业中的优质公司,在2017年重点投资于受益于消费升级、景气向上的子行业,包括食品饮料、家电、旅游免税、家居建材、保险等,取得了较好效果,战胜了业绩基准。

  截至本报告期末汇添富消费行业混合基金份额净值为3.356元,本报告期基金份额净值增长

  展望2018年,我们认为,在全球经济复苏的大背景下,中国经济将延续稳中向好的趋势。我

  们仍然坚定看好中国的消费行业。我们十分欣喜的注意到,随着宏观经济复苏、居民生活水平提高、居民财富的积累以及居民消费意识的改变,消费复苏和消费升级仍然是消费行业的主旋律,这两个因素共同驱动着消费行业中优质公司的成长。我们将继续聚焦在消费升级、消费趋势演变、全球化扩张浪潮中受益的优质公司,获取投资回报。

  本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

  在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

  本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 第14页共73页

  为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对基金投资、销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

  本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

  通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

  管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允

  注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

  汇添富消费行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原汇添富消费行业股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]237号文《关于核准汇添富消费行业股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2013年5月3日正式生效,首次设立募集规模为846,413,696.44份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办

  法》及相关基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款) 第24页共73页

  以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财

  本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等;

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

  卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

  买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;(4)股指/国债期货投资

  买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认;

  股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

  本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。

  本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 第27页共73页

  资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

  (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

  (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

  (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;

  (9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分

  配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金

  红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按红利发放日基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;

  (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

  的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

  的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

  融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

  有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

  通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

  务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

  定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简

  称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理

  人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政

  策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生

  的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生

  的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债

  券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的

  股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、

  债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

  自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

  的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

  定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

  的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

  所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

  别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行

  和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额

  计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;

  持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

  化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和

  转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  截至财务报表批准日,除7.4.6.2增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露的资产负

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 第39页共73页

  注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  申购本基金份额4,469,825.66份,申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。

  2.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注

  证券券 成功 可流 受限 认购 期末估 (单位: 期末 期末估值总额 备注

  码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单数量(股) 成本总额 期末估值总额备注

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 第43页共73页

  本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的

  流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。

  注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  注:基金持有的可转债的市场风险在附注7.4.13.4.3.2中进行披露;除此之外,本基金本报告期

  末及上年度末计息资产仅包括银行存款及存出保证金,且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第46页共73页

  公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

  本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

  注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%,基金以消费行业上市公司为股

  票主要投资对象,投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%;其余资产

  投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  1本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金

  假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产

  2以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

  注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

  元,无划分为第三层次的余额(于 2016年 12月 31日,属于第一层次的余额为人民币

  1,852,175,146.63元,属于第二层次的余额为人民币681,862.77元,无划分为第三层次的余额)。

  对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

  注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额

  1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式

  2.基金管理人于2017年2月4日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动

  3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效,吴江宏先生

  4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。

  5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15

  6.基金管理人于2017年3月16日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放

  7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效,赵

  8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效,

  9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,何旻

  10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,

  11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,

  12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效,

  13.基金管理人于2017年5月20日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型

  证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型

  14.基金管理人于2017年5月20日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混

  15.基金管理人2017年6月21日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资

  16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效,

  17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月24日正式生效,何旻

  18.基金管理人于2017年7月29日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券

  19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年8月10日正

  20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效,

  21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效,何旻先生任

  22.《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年9月6日正

  23.基金管理人于2017年9月8日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添

  24.基金管理人于2017年9月21日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基

  25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月27日正式生效,吴江

  26.基金管理人于2017年9月28日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投

  27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,何旻先生

  28.《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,李怀定先

  29.基金管理人于2017年9月30日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基

  30.《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月10日正式生效,

  31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年

  32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12

  33.《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年12

  34.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数

  证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

  35.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债

  36.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型

  37.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型

  证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。

  38.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投

  39.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资

  40.基金管理人于2017年12月27日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投

  41.基金管理人于2017年12月27日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型

  42.2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013年5月3日)起至本报

  告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币玖万元整。

  本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

  (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

  (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

  本基金本报告期内新增4家证券公司的7个交易单元:海通证券(上交所单元)、川财证券(上交

  所单元和深交所单元)、中泰证券(上交所单元和深交所单元)、西部证券(上交所单元和深交所单元)。

  19 汇添富旗下公募基金2016年年中证报,上交所,证 2017年3月29日

  5、报告期内汇添富消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

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